量化私募产品 净值集体回撤

2021-11-09 07:32:32 来源: 作者:陈燕青

  【讯】(记者 陈燕青)量化交易监管进一步加强。根据记者获得的深圳某券商渠道数据显示,上周量化私募净值集体回撤。

  数据显示,百亿级量化私募幻方的中证500、沪深300、中证1000指数增强型产品上周净值分别下跌4.1%、4.9%、3.8%,在上述券商渠道的产品排名中位列倒数第一。

  另一百亿级量化私募灵均上周产品净值同样大幅回撤,其中中证500指数增强型产品净值回撤2.6%,而九坤的中证500增强型产品净值回撤达3.26%。

  数据显示,中证500指数上周仅下跌0.44%,而上述量化私募的指数增强型产品跌幅却远超中证500。

  对此,深圳一位量化私募人士对记者表示,“今年用中证500做量化对冲的产品比较多,而前三季度中证500指数明显跑赢整个市场,所以此前收益率普遍不错。最近中证500整体偏弱,而且个股跌多涨少,这些增强型产品自然容易超出指数跌幅。”

  “后面个股的趋势性可能不强,对量化私募不利。”另一位私募人士则坦言,“之前部分量化私募的多头趋势策略恐怕要调整,不然后续回撤可能会更大,而这又会促使部分客户赎回产品,形成负反馈。”

  过去3年间,中国量化私募规模从2018年底的1000亿元,快速提升到今年突破万亿元大关。私募排排网数据显示,截至目前,百亿私募机构数量已经达到100家,其中量化私募25家,在百亿私募中占据四分之一的位置。

  记者从多位券商人士处获悉,继基金业协会要求量化私募报送信息后,证券业协会也下发通知要求券商在次月前3个交易日内将自营、资管量化交易数据信息按月上报。

  4日,证券业协会向各大券商下发通知指出,量化交易数据信息包括券商自营和资产管理业务。如公司未开展自营或资产管理业务,或者自营或资管业务尚未开展过量化交易,请在填报中予以说明。后续如开展相关业务,请按时填报。

  就在本月1日,基金业协会上线“量化私募基金运行报表”月度报表,要求相关量化私募管理人15日前(含)完成首期报送任务,此后于每月结束之日起5个工作日内(含)完成报送任务。协会表示,不报送或逾期报送达到两次及以上的管理人,将被列入信息报送异常机构,基金业协会将在官网予以公示,并视情况进一步采取自律措施。

  作者:陈燕青

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